Вопросы к экзамену_Портфельное и

Основные объекты и понятия курса портфельного инвестирования. Случайность и детерминированность в теории портфельного инвестирования.

Диаграммы Лоренца. Коэффициент Джини как характеристика неравномерности распределения инвестиционных ресурсов.

Постановка задач оптимизации. Классификация задач оптимизации.

Задачи на условный экстремум и методы их решения. Задачи линейного программирования. Многокритериальные задачи.

Задачи эффективного распределения инвестиционных ресурсов в условиях неопределенности. Финансовые рынки и их функционирование. Финансовые рынки как объекты инвестирования.

Акции и их характеристики. Постановка задачи о формировании инвестиционного портфеля на рынке акций.

Постановка и решение задачи о формировании оптимального портфеля в условиях short-sale. Портфель минимального риска и его расчет.

Постановка и решение задачи Марковица по формированию эффективных инвестиционных портфелей.

Модель Тобина формирования эффективных портфелей. Рыночный портфель. Модель CAPM равновесия рынка акций .

Прогнозирование на рынке акций. Модель Шарпа. Многофакторные модели.

Обобщения модели Марковица. VaR-технологии при формировании эффективных портфелей.

Облигации и их характеристики. Равновесие на рынках облигаций.

Опционы и их характеристики. Модели определения цены опционов. Формула Блэка-Шоулса и ее обобщения.

Предыдущий:

Следующий: