Вопросы эконометрика

Эконометрика: основные понятия, определение.

Фиктивные переменные: модель сезонных колебаний.

Общая схема эконометрического исследования.

Фиктивные переменные: модель бинарной фиктивной переменной

Основные классы задач, решаемых эконометрическими методами.

Обнаружение автокорреляции (критерий Дарбина–Уотсона) (не надо)

Модель парной линейной регрессии: постановка задачи. Спецификация модели. Интерпретация уравнения регрессии. Понятия «несмещенность», «эффективность» и «состоятельность» оценок.

Условия Гаусса-Маркова, анализ остатков, понятия гомоскедастичности, гетероскедастичности, автокорреляции.

Оценка тесноты связи. Понятие «поле корреляции», парный коэффициент корреляции как показатель тесноты линейной связи, интервал изменения его значений.

Проверка адекватности модели множественной линейной регрессии: критерий Фишера.

Метод наименьших квадратов: постановка задачи; выражения для a, b; зависимость между b и sXY, sX2.

Фиктивные переменные: определение «фиктивные переменные», примеры фиктивных переменных, используемых в эконометрических моделях, условие включения фиктивных переменных в модель.

Оценка качества подбора уравнения: показатели «общая», «объясненная» и «остаточная» дисперсии, формула расчета коэффициента детерминации, характеристика его значения.

Виды нелинейных уравнений регрессии: понятия «уравнение нелинейное по параметрам», «уравнение нелинейное по переменным».



Качество прогноза: коэффициент детерминации. Интерпретация значений коэффициента детерминации. Связь между коэффициентом детерминации и коэффициентом корреляции.

Линеаризация нелинейных моделей регрессии: понятие «линеаризация», основные типы преобразований.

Формулирование нулевой гипотезы. Ошибки первого и второго рода.

Проверка адекватности линейной модели: таблица дисперсионного анализа.

Общая схема проверки гипотез, уровень значимости, р-значение.

Линейное уравнение множественной регрессии: классификация переменных линейного уравнения множественной регрессии, экономический смысл параметров линейного уравнения множественной регрессии, характеристика теоретической и эмпирической моделей.

Проверка статистической значимости эконометрической модели. Понятия «общая», «объясненная» и «остаточная» сумма квадратов отклонений, «дисперсия на одну степень свободы» (средний квадрат), проверка статистической значимости модели, F-критерий Фишера

Множественная линейная регрессия: постановка задачи оценки параметров методом наименьших квадратов, доверительный интервал для коэффициента регрессии, множественный коэффициент корреляции

Фиктивные переменные: модель сезонных колебаний.




Предыдущий:

Следующий: